在進行溢價或者折價套利操作時，必須考慮現(xiàn)金差額，這是因為現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負或為零．的確，時至2021年07月08日介紹ETF關于現(xiàn)金差額套利的思路，希望能對你有幫助。

ETF關于現(xiàn)金差額套利的思路 快看來：

在進行溢價套利操作時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者應根據(jù)其申購的基金份額支付相應的現(xiàn)金；如現(xiàn)金差額為負數(shù)，則投資者將根據(jù)其申購的基金份額獲得相應的現(xiàn)金．

在進行折價套利操作時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其贖回的基金份額獲得相應的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負數(shù)，則投資者應根據(jù)其贖回的基金份額支付相應的現(xiàn)金．

圖1-1　溢價或者折價套利操作與現(xiàn)金差額的關系

圖1-1為進行ETF關于現(xiàn)金差額的套利策略提供了思路，即要把現(xiàn)金差額轉化為進行套利的收益．這樣，當現(xiàn)金差額為負的時候，進行溢價套利操作，而不考慮折價套利操作；當現(xiàn)金差額為正的時候，進行折價套利操作，而不考慮溢價操作．如果獲得的現(xiàn)金差額大于進行套利操作的成本，那么便可以進行實際操作．

ETF關于現(xiàn)金差額套利的思路了吧，已經在上文教授了大家，相信各位看完之后一定能夠正確學會哦。