一、怎么辨別期貨量化交易模型的好壞方法

程序化模型的選擇與辨別如果有人告訴你他的程序化能在不長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，讓你的資金翻幾番，那你要為他的言語(yǔ)或者他的程序打個(gè)折扣，但是如果對(duì)方又能拿出不錯(cuò)的圖形或者非常漂亮的收盤(pán)測(cè)試結(jié)果放在你的面前，你又當(dāng)如何說(shuō)服自己是相信還是不相信？以下內(nèi)容就是幫助你如何辨別好壞模型．1、測(cè)試時(shí)間：一個(gè)好的程序化必須經(jīng)得起時(shí)間周期的測(cè)試，如果一個(gè)程序化，結(jié)果很漂亮，周期卻只有一兩個(gè)月，不可信；
2、使用資金：很多人貼出來(lái)的漂亮測(cè)試結(jié)果，使用資金常常是80％或者其它百分比，但這些都是不合理的選擇，因?yàn)榻鹑谑袌?chǎng)資金管理很重要，在行情好時(shí)候，資金使用越高，收益越大，行情不好時(shí)，資金使用越高虧損越大，但我們無(wú)法去判斷接下來(lái)的行情會(huì)如何，所以，歷史測(cè)試的結(jié)果使用百分比的開(kāi)倉(cāng)方式是不合理，這也就是為什么，有時(shí)候會(huì)出現(xiàn)，資金使用率為80％是，測(cè)試結(jié)果是虧損的，而且使用率為40％時(shí)又是贏利的．3、測(cè)試方式：開(kāi)盤(pán)價(jià)和收盤(pán)價(jià)測(cè)試均有其不合理性，趨勢(shì)模型一般以趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)點(diǎn)為開(kāi)倉(cāng)信號(hào)，故較為準(zhǔn)確的是：出現(xiàn)指令價(jià)位。
測(cè)試結(jié)果的分析：a. 指令總數(shù)：也就是信號(hào)數(shù)，過(guò)高，說(shuō)明震蕩行情過(guò)濾不好，過(guò)低，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)大；
如何判斷信號(hào)數(shù)合理呢？那就只有不同的模型在同樣的周期下的一個(gè)對(duì)比了．還有一個(gè)最簡(jiǎn)單的方式就是將 指令總數(shù)／有效交易天數(shù) 以日內(nèi)短線為例，一般一個(gè)有效交易日的平均信號(hào)數(shù)在2-5之間（此數(shù)據(jù)僅供參考）；
b. 利潤(rùn)率：總利潤(rùn)不用看，只看扣出最大利潤(rùn)的結(jié)果，必須為正，而且測(cè)試周期越長(zhǎng)利潤(rùn)率應(yīng)該越大，很多模型，測(cè)近期不錯(cuò)，測(cè)遠(yuǎn)期就不行，所以測(cè)試時(shí)應(yīng)該盡量的去測(cè)能測(cè)到的最長(zhǎng)周期．（當(dāng)然因?yàn)樾星殛P(guān)系也可能出現(xiàn)，長(zhǎng)期比短期利潤(rùn)率低，但總體而言，周期越長(zhǎng)利潤(rùn)率越高，才是好的模型的測(cè)試結(jié)果）c. 正確率：其它條件都完全一樣的情況下，正確率越高自然越好，但也不用為了看到一個(gè)高正確率的模型而心動(dòng)，也不用因?yàn)槟阕约耗Ｐ偷恼_率低而擔(dān)心，一般的正確率能在45％左右，就不錯(cuò)了，因?yàn)槌绦蚧谋緛?lái)意義就是賺大虧小，在震蕩的時(shí)候正確率自然會(huì)低；
d. 最大虧損率：如果你是選擇的固定手?jǐn)?shù)，比如10手進(jìn)行測(cè)試，你的最大虧損率最大應(yīng)該不能超過(guò)10％，當(dāng)然，如果你選擇的測(cè)試手?jǐn)?shù)多，最大虧損率可能有所提高．如果你選擇的80％的資金使用率，可能虧損會(huì)更大，當(dāng)然也會(huì)有虧損的不大的測(cè)試結(jié)果，這往往和你的測(cè)試周期中的行情的一定關(guān)系，所以不值得過(guò)于依賴；
e. 空倉(cāng)時(shí)間：以日短線為例，空倉(cāng)時(shí)間不能太高，太高，必然會(huì)錯(cuò)過(guò)大行情，當(dāng)然，這一項(xiàng)不是最重要的，如果你空倉(cāng)時(shí)間長(zhǎng)，利潤(rùn)也高，錯(cuò)過(guò)就錯(cuò)過(guò)吧，錯(cuò)過(guò)不是過(guò)錯(cuò)，沒(méi)賺到也不存在虧損的風(fēng)險(xiǎn)；

二、量化交易都有哪些主要的策略模型

隨著量化交易的發(fā)展，單一技術(shù)指標(biāo)的策略會(huì)面臨失效的問(wèn)題。
所以現(xiàn)在的策略都是復(fù)合型的。
經(jīng)典量化交易策略(包括價(jià)值投資、技術(shù)指標(biāo)、配對(duì)輪動(dòng)、機(jī)器學(xué)習(xí)等)、研究型文章等

三、如何從零開(kāi)始構(gòu)建量化交易模型

先用語(yǔ)言描述出一個(gè)開(kāi)倉(cāng)平倉(cāng)的條件，然后轉(zhuǎn)換成交交易系統(tǒng)代碼，不斷的回測(cè)和參數(shù)優(yōu)化，最終進(jìn)行實(shí)盤(pán)測(cè)試。

四、怎么用matlab建立量化交易模型

為了減少擬合的自由參數(shù)的數(shù)目，LPPL中的3個(gè)線性參數(shù)（A、B、C）被slaved to（我不知道中文該如何翻譯）剩下的4個(gè)非線性參數(shù)。
　　根據(jù)目標(biāo)函數(shù)在對(duì)3個(gè)線性參數(shù)（A、B、C）求偏導(dǎo)之后，所得的導(dǎo)數(shù)式在求得極小值的情況下應(yīng)為0，我們可以得到聯(lián)立方程組。

五、量化交易模型的校正重要嗎？

當(dāng)然重要，簡(jiǎn)單來(lái)講兩個(gè)方面。
第一，假設(shè)跟蹤同一個(gè)交易系統(tǒng)的人數(shù)足夠多，那么對(duì)于其中的大部分人而言，要想成交在一個(gè)合理的價(jià)格區(qū)間就會(huì)變得十分困難，因?yàn)樗麄兛倳?huì)在要買(mǎi)入的時(shí)候發(fā)現(xiàn)價(jià)格已經(jīng)被提前抬高了，并在要賣(mài)出的時(shí)候發(fā)現(xiàn)價(jià)格開(kāi)始一瀉千里，他們此時(shí)的唯一方法就是不斷升級(jí)已有的配套設(shè)施，以爭(zhēng)取在第一時(shí)間交易。
不過(guò)，上述假設(shè)如今是很難站得住腳的，因?yàn)樵诹炕顿Y領(lǐng)域并不存在著一個(gè)普適的交易系統(tǒng)，即使是對(duì)于常用的多因子模型而言，選擇不同的因子，使用不同的預(yù)測(cè)方法，甚至是決定在不同的時(shí)間節(jié)點(diǎn)調(diào)倉(cāng)，都會(huì)使最終的投資決策產(chǎn)生一定差異。
同時(shí)考慮到策略同質(zhì)性可能帶來(lái)的負(fù)面影響，很多開(kāi)發(fā)者也會(huì)不斷努力去研發(fā)出更獨(dú)到、有效的投資模型，并對(duì)模型高度保密，也進(jìn)一步保證了量化投資領(lǐng)域的多樣性。
所以及時(shí)校正是保證模型有效性的重要條件。
第二，中國(guó)資本市場(chǎng)的特殊性，包括政策市等各種阿爾法因素特別多，理論模型需要在實(shí)際使用中再進(jìn)行各種調(diào)整和校正以保證有效性。

六、怎么用matlab建立量化交易模型

程序化模型的選擇與辨別如果有人告訴你他的程序化能在不長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，讓你的資金翻幾番，那你要為他的言語(yǔ)或者他的程序打個(gè)折扣，但是如果對(duì)方又能拿出不錯(cuò)的圖形或者非常漂亮的收盤(pán)測(cè)試結(jié)果放在你的面前，你又當(dāng)如何說(shuō)服自己是相信還是不相信？以下內(nèi)容就是幫助你如何辨別好壞模型．1、測(cè)試時(shí)間：一個(gè)好的程序化必須經(jīng)得起時(shí)間周期的測(cè)試，如果一個(gè)程序化，結(jié)果很漂亮，周期卻只有一兩個(gè)月，不可信；
2、使用資金：很多人貼出來(lái)的漂亮測(cè)試結(jié)果，使用資金常常是80％或者其它百分比，但這些都是不合理的選擇，因?yàn)榻鹑谑袌?chǎng)資金管理很重要，在行情好時(shí)候，資金使用越高，收益越大，行情不好時(shí)，資金使用越高虧損越大，但我們無(wú)法去判斷接下來(lái)的行情會(huì)如何，所以，歷史測(cè)試的結(jié)果使用百分比的開(kāi)倉(cāng)方式是不合理，這也就是為什么，有時(shí)候會(huì)出現(xiàn)，資金使用率為80％是，測(cè)試結(jié)果是虧損的，而且使用率為40％時(shí)又是贏利的．3、測(cè)試方式：開(kāi)盤(pán)價(jià)和收盤(pán)價(jià)測(cè)試均有其不合理性，趨勢(shì)模型一般以趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)點(diǎn)為開(kāi)倉(cāng)信號(hào)，故較為準(zhǔn)確的是：出現(xiàn)指令價(jià)位。
測(cè)試結(jié)果的分析：a. 指令總數(shù)：也就是信號(hào)數(shù)，過(guò)高，說(shuō)明震蕩行情過(guò)濾不好，過(guò)低，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)大；
如何判斷信號(hào)數(shù)合理呢？那就只有不同的模型在同樣的周期下的一個(gè)對(duì)比了．還有一個(gè)最簡(jiǎn)單的方式就是將 指令總數(shù)／有效交易天數(shù) 以日內(nèi)短線為例，一般一個(gè)有效交易日的平均信號(hào)數(shù)在2-5之間（此數(shù)據(jù)僅供參考）；
b. 利潤(rùn)率：總利潤(rùn)不用看，只看扣出最大利潤(rùn)的結(jié)果，必須為正，而且測(cè)試周期越長(zhǎng)利潤(rùn)率應(yīng)該越大，很多模型，測(cè)近期不錯(cuò)，測(cè)遠(yuǎn)期就不行，所以測(cè)試時(shí)應(yīng)該盡量的去測(cè)能測(cè)到的最長(zhǎng)周期．（當(dāng)然因?yàn)樾星殛P(guān)系也可能出現(xiàn)，長(zhǎng)期比短期利潤(rùn)率低，但總體而言，周期越長(zhǎng)利潤(rùn)率越高，才是好的模型的測(cè)試結(jié)果）c. 正確率：其它條件都完全一樣的情況下，正確率越高自然越好，但也不用為了看到一個(gè)高正確率的模型而心動(dòng)，也不用因?yàn)槟阕约耗Ｐ偷恼_率低而擔(dān)心，一般的正確率能在45％左右，就不錯(cuò)了，因?yàn)槌绦蚧谋緛?lái)意義就是賺大虧小，在震蕩的時(shí)候正確率自然會(huì)低；
d. 最大虧損率：如果你是選擇的固定手?jǐn)?shù)，比如10手進(jìn)行測(cè)試，你的最大虧損率最大應(yīng)該不能超過(guò)10％，當(dāng)然，如果你選擇的測(cè)試手?jǐn)?shù)多，最大虧損率可能有所提高．如果你選擇的80％的資金使用率，可能虧損會(huì)更大，當(dāng)然也會(huì)有虧損的不大的測(cè)試結(jié)果，這往往和你的測(cè)試周期中的行情的一定關(guān)系，所以不值得過(guò)于依賴；
e. 空倉(cāng)時(shí)間：以日短線為例，空倉(cāng)時(shí)間不能太高，太高，必然會(huì)錯(cuò)過(guò)大行情，當(dāng)然，這一項(xiàng)不是最重要的，如果你空倉(cāng)時(shí)間長(zhǎng)，利潤(rùn)也高，錯(cuò)過(guò)就錯(cuò)過(guò)吧，錯(cuò)過(guò)不是過(guò)錯(cuò)，沒(méi)賺到也不存在虧損的風(fēng)險(xiǎn)；