一、個股β值在哪查？

以前軟件的F10中有港澳資訊提供的個股β系數(shù)，現(xiàn)在β系數(shù)基本沒人用了，應(yīng)為實踐檢驗根本沒用，所以很多軟件就不顯示了。市場下滑 10 %時，股票下滑 9% 。在國外，β系數(shù)曾經(jīng)名噪一時，后來從理論證明沒太大用處，也就回歸平淡了。市場下滑 10 %時，股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 %時，股票上漲 9% 。β系數(shù)指的是個股相對于大盤的關(guān)聯(lián)性如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 %，股票上漲 10 %。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 %時，股票上漲 11%, 。因為中國股市在短時間內(nèi)齊漲共跌的特性，使該指標(biāo)英雄無用武之地。市場下滑 10 %，股票相應(yīng)下滑 10 %。這方面可以看看《漫步華爾街》，里面說的很清楚。

二、上市公司的股權(quán)成本和貝塔值在哪里可以查到？（免費）

股權(quán)成本=市場股利支付比率*（1+盈余增長率）/市盈率中位數(shù)+盈余增長率至于貝塔值你看一下股票行情軟件里的F10，不一定有，國內(nèi)股市還沒有國外那么健全。。用市盈率也可以，不一定非要用貝塔值。股權(quán)成本是要算的。

三、怎么查詢股票的β系數(shù)?

記住股票的代碼，注冊國泰安數(shù)據(jù)庫，進(jìn)數(shù)據(jù)中心-公司研究系列-eva專題-beta值參數(shù)表查找，但是無法查找港股的。

四、如何查看單個股票每年的β系數(shù)，求教詳細(xì)過程，誠心感謝了

各個股票風(fēng)險不同，比如銀行股風(fēng)險就比較小，取大盤平均風(fēng)險系數(shù)為1，那某股票相對于大盤的風(fēng)險系數(shù)就是貝塔系數(shù)，風(fēng)險比大盤小，系數(shù)就小于1，反之，則大于1。

五、上市公司的股權(quán)成本和貝塔值在哪里可以查到？（免費）

β系數(shù)也稱為貝塔系數(shù)（Beta coefficient），是一種風(fēng)險指數(shù)，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。

六、β系數(shù)是什么，怎么看

β系數(shù)也稱為貝塔系數(shù)（Beta coefficient），是一種風(fēng)險指數(shù)，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。

七、股票中的beta系數(shù)從哪里查到?

β 1, 即證券價格比總體市場更波動。按照CAPM的規(guī)定，Beta系數(shù)是用以度量一項資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險的指針，是用來衡量一種證券或一個投資組合相對總體市場的波動性（volatility）的一種風(fēng)險評估工具。如果一個股票的Beta是1.5，就意味著當(dāng)市場上升10%時，該股票價格則上升15%。因為： Cov(ra,rm) = ρamσaσm簡單理解：β = 1, 即證券的價格與市場一同變動。當(dāng)Beta值處于較高位置時，投資者便會因為股份的風(fēng)險高。用以衡量一種證券或一個投資組合(asset allocation)相對總體市場的波動性的一種證券系統(tǒng)性風(fēng)險的評估工具。Beta系數(shù)定義：Beta系數(shù)是用以度量一項資產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(systematic risk)的指標(biāo)，是資本資產(chǎn)定價模型(Capital Asset Pricing Model)的主要參數(shù)。也就是說，如果一個股票的價格和市場的價格波動性是一致的，那么這個股票的Beta值就是1。β < 0, 即證券價格的波動與市場為相反, 一般情況下是很少見的。(效市場為低風(fēng)險公司或投資)β = 0, 即證券價格的波動與市場沒有關(guān)系。計算公式：(見附圖)其中Cov(ra,rm)是證券 a 的收益與市場收益的協(xié)方差。Beta是通過統(tǒng)計分析同一時期市場每天的收益情況以及單個股票每天的價格收益來計算出的。(效市場為高風(fēng)險公司或投資)β < 1, 即證券價格的波動性比市場為低。而市場下降10%時，股票的價格亦會下降15%。是市場收益的方差。1972年，經(jīng)濟學(xué)家費歇爾·布萊克 (Fischer Black)、邁倫·斯科爾斯(Myron Scholes)等在他們發(fā)表的論文《資本資產(chǎn)定價模型：實例研究》中，通過研究1931年到1965年紐約證券交易所股票價格的變動，證實了股票投資組合的收益率和它們的Beta間存在著線形關(guān)系。